CatBoost - как один из удобных способов "налету" работать с категориальными переменными, а если ещё их настроить то CatBoost быстрее и точнее. Однако, если сравнивать с градиентным бустингом в XGBoost и рассматривать задачи где меньше категориальных переменных, то CatBoost проигрывает.
Результаты тестов и выводы можно посмотреть
здесь.
Всё зависит от задачи. Необходимо тестировать и настраивать.