Потому же, почему и "на лугу" (пасутся ко…)) – здесь перед нами во всей красе местный падеж (да-да, в русском языке их не шесть. И не семь. И не восемь))) Но ладно уж… Так вот, "в лесе" – тоже можно было бы сказать. Например, в конструкции "в российском лесе я разбираюсь лучше, чем в зарубежном" – в таком случае перед нами преобычный предложный падеж. А вот если мы с вами "очутились в лесу"… То вот оно – место.
Любопытно, что отсюда же пляшут все сложности с аэропортами – в аэропорту ли я? (Да))
А еще любопытнее, что этот самый местный падеж остался в известной пословице – "На вору и шапка горит"…
Судя по всему, кстати, сюда же – на лету, не бегу, на скаку….