Я использую пять брокеров, каждый для своей стратегии. Так уже получилось, что в 2015-м году выбор пал на Альфу. Последний мой брокер - Interactive Brokers. Плюсы и минусы каждого брокера я рассмотрел в статье: https://zen.me/5c0Fqxx2
Конечно, мой опыт субъективный. Брокеры: Альфа, Сбер, Тиньков, ВТБ, IB.