Предки цыган вели кочевую или полуосёдлую жизнь странствующих ремесленников (в основном кузнецов и ювелиров), торговцев, музыкантов и "жонглёров" (заклинателей змей, дрессировщиков медведей, фокусников и т.д. и т.п.). Говорят цыгане на цыганском языке, тесно связанном с современными индоарийскими языками северной Индии. Письменные или археологические данные, позволяющие установить время и причины их ухода из Индии, отсутствуют. Предполагается, что в конце 1-го тысячелетия н.э. цыгане осели в восточных районах Ромейской империи и в Персии, откуда затем стали проникать в Европу и Северную Африку.
По названиям цыган в языках европейских народов иногда можно судить о том, откуда они появились в той или иной стране. Так, например, во Франции их называют "боэмьенз" - "богемцы" (от латинского имени Чехии - Богемия). Иногда позволяют определить миграции цыган их самоназвания. Так на Украине и в южной России одна группа цыган называет себя "сэрвами", т.е. "сербами", а другая - "хорахаями", т.е. "татарами". Однако основным самоназванием цыган России является "руска рома" с локальными вариантами: "смоленска рома", "псковска рома", "сибирска рома" и т.д. и т.п.
Казалось бы, что самоназвание "рома" связано со страной исхода - Румынией или Ромейской, т.е. Византийской империей, но это далеко не так. Распространение части цыган по Восточной Европе действительно происходило в XVI-XVII вв. через территорию Валахии, предшественницы Румынии, но та группа так и называет себя - "влахуря", т.е. "валахи". "Рома" же появились на территории России позднее, уже в XVIII веке, и мигрировали они к нам из Польши и Германии. Этот исход был связан с указом императора Священной Римской империи (оттуда и происходит это самоназвание - "рома") Иосифа I, согласно которому всех взрослых цыган следовало повесить без суда, а цыганок и цыганят навсегда изгнать за пределы империи. В 1721 году император Карл VI внёс в указ поправки, предписывавшие казнь и взрослых женщин-цыганок тоже. Детей же цыган следовало изымать и отправлять в приюты "для обучения". Так что геноциду цыган немцами исполнилось уже не менее 3-х веков.
Основное, в том числе и русское, название этого народа происходит, видимо, от греческого "атцинганос" - "неприкасаемые". Эти люди упоминаются в византийских источниках, начиная с XI в., как "волшебники, вдохновлённые сатанинским искусством и делающие вид, что предсказывают неизвестное". Из Византийской империи цыгане ушли под давлением турок-османов и, чем больше территорий у Константинополя отнимали турки, тем больше цыган появлялось в странах Европы. В процессе расселения по Европе цыгане распространяли миф о том, что они являются паломниками, подвергающимися притеснениям, христианами, которые пришли из "Малого Египта" (???). Отсюда происходит их венгерское прозвище "фарао непек" - "фараоново племя", а так же английское ("джипсиз"), испанское ("гитанос") и другие обозначения цыган, как "египтян". На самом же деле никто не знает, что цыгане XV в. имели в виду под "Малым Египтом".