Мне кажется, лучше всего начать с "Русского ковчега", он небольшой и очень насыщенный. Фильм погружает во вселенную Сокурова с головой. Если он произведет впечатление, а я не встречала таких, на которых не производил, можно продолжать знакомиться с творчеством Александра Николаевича хронологически, начиная с "Одинокого голоса человека" и дальше.