Добрый день
Я отчасти согласен с вами, что в данном случае главной проблемой будет построение самого графа для определения условной вероятности возврата кредита, так как нужно учесть множество факторов и их влияние друг на друга.
Прикладной же проблемой станет, в случае все-таки реализации байесовской сети, интерпретация результатов модели. При чем не только перед регулятором, но и перед подразделением рисков. В случае сомнения в верном принятии решения по клиенту, специалисты рисков зададут резонный вопрос: почему было отказано/одобрено в кредите конкретному клиенту. Готовы ли будете им разложить на пальцах про условные вероятности и графовую вероятностью модель так, чтоб они поняли и сами смогли потом объяснить представителям бизнеса ? :)