Какие существуют теории заговора и мифы об использовании VPN-соединения?

Я расскажу пару слов о самой технологии Virtual Private Network, потому что про её использование уже написан отличный ответ. Я подозреваю, что это довольно важно знать и учитывать при использовании VPN.

Я невеликий специалист по сетям, я всё-таки разработчик ПО а не системный администратор, поэтому я объясню по-дилетантски, "на пальцах". VPN это технология, позволяющая установить зашифрованное подключение напрямую к конкретному серверу через публичный Интернет (статья у Cisco, статья у Microsoft). Трафик между вашей машиной и VPN сервером будет физически идти через публичные сети, но для вас двоих операционная система и приложение-VPN клиент будут поддерживать иллюзию, будто вы в одной локальной сети.

Я прямо сейчас подключён через клиент OpenVPN к локальной сети моего работодателя. Это не даёт мне никакой анонимности в Сети и не открывает доступ к сайтам, доступ к которым запрещён Роскомнадзором. Потому что всё, что даёт VPN клиент сам по себе - это возможность отправлять запросы к IP-адресам из локальной сети моего работодателя и возможность мне получать запросы из этой локальной сети. Из-за IP адреса, который мне дали при VPN подключении.

Для того, чтобы получить те услуги, которые мы как обыватели теперь называем "VPN", поверх этого нужно настроить проксирование трафика, тем или иным способом. Нужно заставить ваши веб-браузеры отправлять запросы не напрямую на веб-сайты, которые вы хотите посетить, а на специальную машину - веб-прокси. К которой вы можете быть подключены посредством технологии VPN, но это совершенно не обязательно.

Например, я могу поплакаться нашим сисадминам и они поднимут в нашей VPN веб-прокси. Я зайду в настройки моего браузера в раздел "прокси" и введу там IP адрес машины, который мне назовут сисадмины. Вот после этого, и только пока я подключён к сети моего работодателя через VPN, я скрою себя от сайтов, которые посещаю, и получу доступ к сайтам, недоступным через провайдеров Интернета в России.

Коммерческие сервисы типа NordVPN, ProtonVPN и другие, они просто пакуют эти две вещи в один пакет, и намеренно вас путают, чтобы вам легче было продать эти услуги. Вы, в свою очередь, можете полностью сымитировать коммерческий VPN-сервис, если развернёте где-нибудь "в облаке" на Azure, Google или Amazon Cloud втихаря виртуальный сервер с VPN сервером и веб-прокси, и будете ходить в интернет через него.

Никогда не забывайте, что всё, что вы делаете в интернете - это сигналы, которые передаются между компьютерами, которые физически соединены проводами. Или имитацией проводов между парами Wi-Fi точек. Сеть не просто так называется "Сеть". Ваш компьютер (или смартфон) физически  подключён как минимум к компьютеру фирмы, которая предоставляет вам доступ в Интернет. Вы вообще никак не можете от этого избавиться, между вами и целевым сайтом, куда вы лезете, всегда есть посредник. Используя VPN сервисы вы добавляете в схему ещё одного посредника, который на словах заявляет, что он не будет слушать ваш трафик и вообще его зашифрует, но на самом деле с момента подключения вы с ним в одной локальной сети со всеми вытекающими из этого возможностями для вредоносных действий. И последствия этого, я думаю, вы можете оценить и учитывать самостоятельно.