И дипломатом тоже - По поручению Русского Географического Общества (РГО) и Главного Штаба в 1905 г. Петр Кузьмич Козлов совершил ещё одну очень важную поездку – в Ургу (современное название Улан-Батор), где встречался с 13-м Далай-ламой Тубтэном Гьяцо, бежавшим из своей поднебесной столицы в Монголию после вторжения в Тибет английской военной экспедиции Янгхазбенда (Sir Francis Edward Younghusband). Козлову удалось завязать дружеские отношения с буддийским первосвященником, открыто искавшим покровительства царской России, и ему, в частности, принадлежала идея формирования «русского конвоя» при Далай-ламе для его сопровождения обратно в Лхасу. В случае осуществления этого проекта Козлов становился первым русским путешественником, побывавшим в «запретной Лхасе», однако Министерство Иностранных Дел Российской Империи неожиданно отклонило этот проект по политическим соображения. Четыре года спустя Козлову удалось вновь встретиться с Далай-ламой – на этот раз в монастыре Гумбум в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции.
Петр Кузьмич Козлов ученик и соратник Николая Михайловича Пржевальского, считается одним из деятельных участников, так называемой Большой Игры, также известнойкакВойна теней - геополитического соперничества между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков.