Зависит от того, что вы ищете. Италия по сравнению с Россией имеет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести климат, экологию, качество и большее разнообразие продуктов питания и других потребительских товаров, качество коммунальных услуг, автомобильных и железных дорог. Большим преимуществом является членство страны в ЕС и отсутствие границ между странами - участницами Шенгенского соглашения. Минусы: высокая стоимость жизни, непобедимая бюрократия (часто чиновники изобретают собственные версии законов, не имеющие ничего общего с реально действующими законами, при этом механизм обжалования их действий крайне несовершенен), низкое качество сервиса и недостаток профессионализма специалистов во всех сферах, неэффективный по сравнению с Россией механизм защиты прав потребителей, недостаточная развитость электронных государственных услуг.
Если Италия сможет как страна удовлетворить ваши запросы, если вам подходит климат, образ жизни и культура, если вы знаете язык и у вас востребованная здесь профессия — конечно стоит.
Если же нет — то конечно, не стоит.