Звук — это волна, которая распространяется равномерно и во все стороны. При этом когда вы вставляете гарнитуру в уши, ваше тело все равно чувствует вибрации, которые создает шум (в вашем случае, доносящийся из-за стены).
Поэтому, если соседи слишком уж шумят, то не помогут даже наушники с активным шумоподавлением.