Потому, что это требовало затрат огромных ресурсов. Прежде всего финансовых. А Российская империя, хоть и была великой державой, но постоянно испытывала финансовые трудности. Имперский бюджет почти на всём протяжении имперской истории еле-еле сводил дебет с кредитом. Любые экстраординарные расходы, например война, немедленно обрушивали его в бездну бюджетного дефицита. В таких условиях, тратиться ещё и на какие-то колониальные приключения вряд ли было целесообразно. Даже склонный к различным смелым проектам Пётр I, когда ему предложили колонизировать Мадагаскар, всё же не решился на это.
Когда началась колонизация (15-17 вв.) еще не было империи. Было становление Московии и явно не до колоний.
Можно поподробней о "Великое восстание 1916 года".
Про "колонизацию наоборот" громко. По итогу, метрополии тоже влили в колонии больше, чем получили.
Россия не только захватила но и русифицировала своих колоний для того чтобы больше никогда не верут им свободу!