Ескендир/Искандер это просто другое произношение имени Александра. А Зулкарнай, или в более точной транслитерации с арабского - Зу-ль-Карнайн это персонаж, который несколько раз упоминается в Коране. Это имя переводится как "двурогий", или "обладатель двух рогов". В Коране мало информации об этом человеке, поэтому есть множество интерпретаций, одна из которых - связывать его с Александром, как в приведённом вами примере.
В эпоху древности и средневековья Александр стал одним из самых популярных персонажей, которому посвящено большое количество произведений, легенд и преданий, как среди христиан, так и мусульман. Поэтому неудивительно, что память о нём сохранилась до сих пор в разных культурах, и связала с религиозной традицией.