Синклер Льюис - "У нас это невозможно" (вкратце - "1984" на минималках и более реалистичный);
Шолохов - "Тихий Дон" (второй том по частоте убиения сюжетных персонажей не отстаёт от "Песни Льда и Огня", серьезно);
Кнут Гамсун - "Голод";
Камю - "Посторонний";
Набоков - "Приглашение на казнь";
Солженицын - "Архипелаг ГУЛАГ" (когда прочтёте, проклянете тот день, когда на свет родились);
Лавкрафт;
Некоторые рассказы Бертрана Рассела;
Бердяев - "Русская идея" (немного оффтоп, но тут эсхатология, вера в смерть, искание своего пути и всё такое);
Довлатов;
Андрей Платонов - Котлован (полный мрак, как и биография самого писателя). Франц Кафка - Замок, Процесс. Сартр - Тошнота. Набоков - Камера обскура.
Процесс - не депрессивный, он нудный. Каким и должен быть.
Генрих Бёлль "Путник, когда ты придёшь в Спа..." - абсолютно душераздирающая история. И очень короткая.
"О дивный новый мир" Олдоса Хаксли
"Голод" Кнута Гамсуна
и, как ни странно, "Тринадцатая сказка" Дианы Сеттерфилд.
Эмиль Золя "Жерминаль"
Ничего более тоскливого, грустного и безнадёжного я не читала. После этого и депрессовать то стыдно...
Когда прочитала, с одной стороны было жутко, с другой не пожалела. Яркий опыт.
Из современного - "Текст" Глуховский. Ощущение безысходности с первых же строк. Русская действительность во всей красе. Книга не отпустит тебя пока ты не прочитаешь. А потом ещё сутки ходить в раздумиях. Однозначно, советую.