Для расчёта доходности инвестиционного портфеля как комплекса ценных бумаг необходимо вычислить историческую доходность каждой отдельно взятой бумаги, а для этого следует получить исторические котировки за интересующий период времени. Стоит заметить, что расчёт доходности портфеля строится именно на исторических данных о доходности — делается предположение, если история развивалась в определённом ключе, то данное развитие скорее продолжится, чем изменится.
Чтобы получить исторические котировки автоматизированным способом, а не выписывать их вручную (массив данных может быть весьма объёмным), следует обратиться к перечню авторизованных Московской биржей распространителей информации, который представлен на сайте биржи.
В качестве примера рассмотрим, как в Excel рассчитать доходность портфеля, состоящего из бумаг компаний Сбербанк, НЛМК и «Яндекс». Исторические котировки для примера получим на ресурсе («МФД-ИнфоЦентр Плюс»). Для реализации нашей цели следует выбрать в меню «Котировки» пункт «Экспорт в MetaStock».
Следующий шаг — выбрать интересующие активы (в нашем примере — «МосБиржа Акции и ПИФы») и поместить их в раздел «Выбранные тикеры» (в примере мы рассмотрим Сбербанк, «НЛМК» АО и Yandex cla). Далее выбираем таймфрейм и временной интервал (для удобства визуализации процесса мы выбрали месячный таймфрейм и интервал, равный одному году), далее в поле «Формат» следует выбрать «Текстовый» и «Все тикеры в одном файле», после чего вводим «Имя файла» — «Портфель. txt», выбираем в разделе «Разделитель полей» пункт «Табуляция», выбираем в поле «Десятичный разделитель» пункт «Запятая», вводим в поле «Формат даты/времени» «dd/MM/yy, hhmmss», отмечаем галочкой пункт «Добавить заголовок файла», вводим «Формат записи» «TICKER, PER, DATE, TIME, CLOSE, VOLUME» и нажимаем на клавишу «Получить данные».
Данные будут сформированы в файл блокнота в виде массива данных. Причём визуально полученные данные могут показаться несколько разрозненными в связи с разделением полей табуляцией, но при дальнейшем переносе данных в Excel каждое значение будет записано в отдельную ячейку, что значительно упростит задачу.
Полученные данные следует скопировать в программу MS Excel для проведения дальнейших расчётов.
Об этом и не только - https://zen.yandex.ru/id/5fde0e7d17efb064788f78fd