Смотря что Вы имеете в виду. Если депрессия как плохое настроение, то можно поиграть в игры, почитать анекдоты, посмотреть комедии - и настроение улучшится.
Если же речь о депрессии как заболевании, то лучше всего сходить к врачу-психиатру. Депрессия - очень серьёзное и тяжёлое психическое заболевание, нельзя пренебрегать лечением.