Болевые ощущения формируются путём прохождения и преобразования импульса по нервной цепи с использованием ряда нейромедиаторов типа АХ:чувствительные рецепторы,воспринимающие раздражение,далее по афферентным нервным волокнам идут в спинной мозг,далее в соответствующие структуры головного мозга и затем в кору больших полушарий,где собственно и формируется ощущение боли в привычном нам смысле,и далее по обратной цепи -по эфферентным волокнам к мышцам,приводя к тем или иным ответным действиям-отдернуть руку и др.
Ну это в общих чертах.
Так вот у комаров нет такой сложной цепи,как и головного мозга в принципе,где будет формироваться ощущение боли.
Их нервная система представлена 3-4 ганглиями(нервными узлами) и отходящими от них волокнами.
В общем,ответ-нет.не чувствуют.
Но речь только о комарах(ну и ряде других насекомых),не о других животныхживотных,так что не занимайтесь живодерством))
:'( бедняги