Прямой ответ - нельзя! Нет, можно, конечно же, забыть про законы физики, вот только, они от этого не перестанут действовать.
Проблема заключается не в плотности самих газов, а в притяжении Луны. Вы сможете усилить притяжение Луны? Для этого банально нужно увеличить массу самой спутницы нашей планеты...
Все остальное будет только благими пожеланиями и мечтами двоечников, совершенно не знакомых со свойствами газов (физика 10 класс).
Сколько бы вы не закачивали на Луну (вы себе объемы эти представляете???) любой газ, нагретый до температур более 120 по Цельсию (а дневная сторона Луны вполне может прогреться и до 180!) благополучно покинет ее.