Какая этимология слов «зга» (которую не видно) и «лезгинка»? Могут ли эти слова быть связаны? Подскажите, пожалуйста:)

Здесь нет связи. Зга - это стега, стезя, стёжка, т.е. дорожка, дорога. И ее не видно, когда снег идет или туман.

А лезгинами называли испокон веку все народы Дагестана, пользуясь их самоназванием "леги" ("люди") с иранским суффиксом "-з", который использовался для связи с прилагательными - "люди (откуда)".