Жена сказала, что изменила, что делать?

Сказать - ещё не значит сделать. И бычно об изменах умалчивают. Похоже на то, что женщина хотела сказать нечто большее.
Что делать? Сначала разобраться так ли это на самом деле. Женщина может это сказать, чтобы получить от мужчины хоть какую-то эмоциональную реакцию по отношению к ней. Следует разобраться для чего она это сказала.
Если это так, и она подтвердждает это, то дальше следует провести "внутреннюю" работу, проанализировать является ли верность для Вас высшей ценностью, сможете ли вы жить как прежде вместе, сможете ли не упрекать её этим, и что сделаете если ситуация повторится.
Когда вы проанализируете то, что ценно и важно для Вас в отношениях, то, что можно, а что нельзя в Вашем понимании нормальных отношений, тогда сможете определить для себя как поступать.