Любой вариант, одинаково быстро грузит.
Но Яндекс.Эфир можно дополнительно монетизировать как отдельную площадку.
И если вы загружаете видео в сам Дзен, то оно автоматом зальется под именем "Дзен" в Эфир и вам от этого ничего не перепадет. т.е. оно крутится там отдельно и если нет водяного знака или другой идентификации, то никто и не узнает что вы его автор.
получается своё Ютубовское нежелательно вставлять, а может отдельно снимать, только в каком формате, непонятно.
Если речь о собственном видео, т.е. со своего канала в Ютуб, то лучше оттуда.
Пока они не просекли этот момент, поэтому такое размещение считается положительным фактором.
Во всех других случаях, лучше с Эфира.