Не обязательно, если он на хосте. Если сервер установлен через steam, то он должен быть установлен в папке с названием вашего аккаунта, пример пути: C:\Programm Files\Steam\SteamApps\<your account>\dedicated server\. Если сервер вы арендовали, то ничего из этого делать не нужно и за весь дистрибьютив отвечают владельцы хоста.