Случалось и не раз за всю историю человечества. Особенно это касается самых древних периодов и тех религий (точнее наверно сказать религиозных воззрений), у которых нет одного корпуса каноничных текстов. Но следует отметить, что это "объединение" обычно нельзя назвать "добровольным" союзом. Чаще всего какая-то крупная (сильная) религия поглащала мелкие (местные) верования. Одной из последних современных религий, которая все еще способна на подобные действия, - это буддизм.
Самые яркие примеры из истории - это государства Шумеров, Древний Египет и Античный мир. Для всех них характерны постоянные "обновления" собственной веры. О чисто шумерских божествах мы знаем очень мало (до нас не дошло исконных шумерских текстов), но нам известно, что аккады, захватившие междуречье в конце III тысячелетия до н.э., переняли веру своих предшественников (и не только ее, но и письменность, архитектуру и культуру). Также и Древний Египет постоянно на протяжении своей истории дополнял и видоизменял свои космологические представления. Особенно существенные изменения в религию обоих государств предвносили захватчики - чаще всего, они либо просто "дополняли" существующий пантеон, либо отождествляли своих богов с уже существующими (переименовывали своих или "старых"), либо меняли иерархию в существующих системах, возвышая свое личного покровителя.
Античные государства, в первую очередь Древняя Греция, в основном следовали "третьему" пути - отождествляли богов соседних народов со своими, в ходе контакта с этими народами, и после - во время завоеваний Александра Македонского. За счет этого мы по сути и знаем о большинстве религий Средиземноморского бассейна. В большинстве случаев это упрощало коммуникацию между разными народами и позволяло путешественникам без ущерба справлять свои религиозные потребности где угодно. Древний Рим не сразу перешел к такой практике (при том, что у него уже был пантеон тесно связанный с Древней Грецией), первым ее положил, насколько мне известно, Октавиан Август, когда был обожествлен еще при жизни (практика пришедшая в Рим из Египта). После этого также божества местных подчиненных народов отождествлялись с римскими или дополняли римский пантеон (в основном на местах, но иногда новые божества "добирались" до метрополии).
Надо отметить, что Римская империя, как и другие древние государства, были достаточно веротерпимы. Если местная религиозная община не поддавалась такой "экспансии" Рима, то в обмен на лоялность представителей, эта религия продолжала существовать (самый яркий пример - иудеи).
Примером обратного присовения, когда отождествление богов делается ретроспективно, можно найти в Повести временных лет. В статье за 6622 (1114) год мы можем прочесть, что Гефест (в греческой мифологии бог-кузнец) якобы был прозван Сварогом. Т.е. для объяснения "знакомого для любого русского" Сварога, летописец отождествляет его с древнегреческим божеством. Это не только хороший пример "объединения" религий, но и показательный случай отсутствия уже в XIII в. у древнерусских книжников представления о дохристианских верованиях восточных славян.