С помощью какой программы можно соединить несколько аудиофайлов в один с последующей возможностью перехода в плеере с трека на трек?

Если вам нужно микшировать, т.е. склеить треки в один так, чтобы они звучали вместе, то проще использовать бесплатную программу Audacity.

Если вам нужно соединить треки один за одним, это тоже можно сделать в Audacity, но проще сделать в программе Соединить песни онлайн. Там же можно обрезать каждый трек и сделать кросфейд

кросфейд - это когда громкость текущего трека в конце затухает и одновременно с этим громкость следующего трека нарастает