Начать стоит с первой книги, так как в книге вы в любом случае найдете очень много интересных моментов и нюансов, которых не было в сериале. Кроме того, очень сложно ориентироваться в мире ПЛиО, если вы начинаете читать не с первой книги - мелькают многие персонажи, дома, фамилии, которые влияют на ход событий, но в сериале они остаются за кадром. Все равно у вас не получится читать и параллельно смотреть сериал, так как уже очень многие вещи в книге и в сериале расходятся.
Если вам совсем невмоготу чтение, то лучше вообще не начинать читать ПЛиО. Читать эту сагу с середины - неуважение к автору.
Начинайте с рассказов о Дунке - межевой рыцарь, верный меч, таинственный рыцарь. 3 повести о событиях, случившихся за 100 лет до ПЛиО. Персонажи оттуда потом всплывают в самой саге.