Начните с *Камеры-обскура*, а по-сравнению с остальными достаточно простым языком написана, но тем не менее вся его поэтичность сохраняется, и сюжет интересный. Потом уже можно *Лолиту* прочитать. Далее если втянетесь, то выбирайте наугад! =)
Моя самая первая книга у Набокова была "Другие берега" - автобиографическая. Она же до сих пор и самая любимая. Может быть, не самая логичная очерёдность чтения, но я ни о чём не жалею.