Прям по всей-всей физике? Ландау, Лившиц Лекции по физике.
Менее теоретично (но не хуже) Фейнман Лекции по физике и Лекции по гравитации. Но там не все разделы охвачены, насколько помню.
Сивухин, которого любят в МФТИ.
Вообще, по каждому разделу есть свои хорошие книжки, которые, как правило, лучше всеобъемлющих книг