Очень даже случаются - в Москве, например 1-2 грозы за зиму стабильно случаются. Но грозы - да, зимой реже. Дело в том, что для формирования наиболее часто встречающегося конвективного грозового облака (тучи) неоходима неустойчивая воздушная масса - тёплая и влажная. Тёплый воздух поднимается вверх, при этом влага конденсируется и дополнительно выделяет энергию (тепло), ту самую, что была затрачена на испарение этой влаги (теплота парообразования). При этом формируется так называемое облако интенсивного вертикального развития, части которого электризуются разноимёнными зарядами. Когда между этими разноимённозаряжеными частями или между облаком и землёй проскакивает искра (молния) - мы имеем грозу.
Другие типы гроз - фронтальные встречаются реже, а адвективные и орографические специфичны только для определённой местности (берега моря или границы гор и равнины). Но и эти грозы для своего формирования требуют влажного воздуха. Чем больше влаги содержит воздух - тем больше энергии в нём запасено.
