Думаю, это своего рода сублимация. Любой человек способен испытывать чувство вины, впадать в депрессии, переживать возрастные кризисы - преступники не исключение. Если для вольного человека путей решения таких сложных вопросов достаточно много, то для человека в заключении, где кроме камеры и соседей-уголовников нет ничего, это не так, поэтому многие обращаются к Богу, пытаясь с помощью веры реабилитировать себя в своих глазах и глазах общества.
Однако тема религии популярна не только в российской тюрьме. Культура банд в США, Мексике так же связана с религиозной атрибутикой: от звезд Давида, католических крестов до символов Санта Муэрте.