Начнём с того, что существует 3 способа передачи тепла: теплопроводность (теплоперенос), конвекция и излучение.
"В обычной жизни" господствующими являются первые два, однако стоит отметить, что они возможны в некой среде. В лампе накаливания же, из колбы откачан воздух. Таким образом, теплоперенос и конвекция внутри лампы накаливания практически отсутствуют, и единственным способом передачи тепла от нити накаливания к колбе является излучение. А, как вы можете сами заметить, стеклянная колба лампы практически полностью прозрачна для него.
Но не совсем полностью. И часть тепла всё же передаётся колбе. Колба, в свою очередь, "погружена" в воздух, которому за счёт теплопередачи отдаёт тепло (охлаждается воздухом), а за счёт конвекции воздуха, это тепло достаточно эффективно отводится (нагретый колбой воздух поднимается вверх от лампы и ему на смену приходит холодный, который забирает часть тепла от колбы и поднимается вверх ... ну и т.д.).
Всего вышеперечисленного оказывается достаточно для того, чтобы колба не плавилась.