Потому, что посредством зрения мы получаем 80% информации об окружающем мире.
Соответственно, зрение - крайне сильный раздражитель, мешающий концентрироваться на прочих органах восприятия.
Выкалывать не надо ) Но то, что очень многие люди при прослушивании музыки глаза закрывают - это вполне нормально и объяснимо...