Они хотят скрыть от окружающих стыд, который вы натворили. :) А если серьезно, то причины приземлённы ― во время процесса на порядок учащается пульс, вы с партнером дышите более интенсивно и усердно (если, конечно, это не какой-нибудь lazy coitus а-ля тантрический секс), соответственно, совершаете больше вдохов и выдохов, согревая пространство.