Семья собственно Николая II была арестована сразу же, как только добралась до Царского села. Невозможно приютить тех, кто не может до тебя добраться. То же произошло и с некоторыми другими Романовыми включая Михаила Александровича.
А тех Романовых, которые на момент Февральской революции оказались далеко от Петербурга, эвакуировали и приняли в разных странах Европы. Великий князь Николай Николаевич жил у короля Италии Виктора Эммануила III. Великий князь Кирилл Владимирович жил у герцога Карла Эдуарда Саксен-Кобург-Готского. Великая княгиня Ксения Александровна с детьми жила в загородной резиденции Георга V Фрогмор-хаус. И так далее.
При этом не надо забывать, что Романовы ещё до революции владели активами за пределами России и вполне могли обеспечить себя сами. Так, вдовствующая императрица Мария Федоровна поселилась в купленном задолго до того дворце Видёре в Дании.