Потому что огромную роль играло наличие соседа-империи, с устоявшимися традициями, и официальной религией. До появления эффективного огнестрельного оружия Северный Кавказ (Закавказье - отдельная история) захватить мало кто решался. Но в плохих отношениях с имперскими соседями, в любом случае, быть не стоит. Вначале это была Византия. Потом - Османская империя. Некоторые народы, бывшие христианами, потом достаточно быстро перешли в ислам. У осетин была раньше значительная держава, и после моноголо-татарского нашествия у них были стимулы возродиться. В их числе - христианство. Пусть и со многоими языческими вкраплениями. Большинство других народов предпочло ту религию, что достаточно весомое время была более выгодной - ислам.
Насчёт Закавказья. Грузия и Армения приняли христианство, уже будучи более-менее развитыми цивилизованными государственными образованиями. Отсюда дальше пошла их история. Ранняя история Азербайджана неотделима от истории Ирана. Были иранцы огнепоклонниками - ими были и предки нынешних азербайджанцев. Пришли арабы, и обратили иранцев в ислам. А потом с местными иранцами-азери перемешались тюрки-огузы, тоже мусульмане.
Добавлю: до территории Дагестана добрались ещё арабы. Город Дербент был важным центром, который они не преминули захватить. Поэтому исламизация части территории, которая ныне входит в состав республики, произошла значительно раньше, чем у соседей.
О Кавказе много всякого бреда слышала, но этот переплюнул всех!