Не всегда. Игра «The Last of Us» в России вышла под названием «Один из нас», «Alone in the Dark» — «Один в темноте», «inFamous» — «Дурная репутация» и пр. Все эти переводы сообществом геймеров в целом признавались неудачными. Здесь нет общепринятой практики и все зависит от конкретного договора с компанией, которая распространяет игру на территории России.
Если рассуждать философски — названия фильмов переводят, потому что переводят и диалоги внутри. А переводить названия музыкальных альбомов и групп никому в голову, слава богу, не приходило (группа «Убийцы» со своим альбомом «Город Сэма»). Так вот компьютерные игры где-то посередине.