Почему мы боимся переезжать в другие страны?

Всё зависит от того, в какую страну собираешься переезжать. На мой взгляд, главное, не воспринимать всё как навсегда и видеть нужные вещи вокруг.
И, потом, есть большая разница между переездом, например, в США или Великобританию, или, скажем, в Грузию или Украину. По менталитету, конечно, проще будет в США и Великобритании, а вот в бюрократическом плане - в Грузии и Украине. 
Плюс в какие-то страны можно переехать даже без визы, а в какие-то нужна серьезная "документационная" подготовка.
То, что пишут выше про отсутствие знакомых и друзей в новой стране - очень странно вообще слышать при наличии интернета и социальных сетей. У любого человека есть хобби или профессия, а уж по этим параметрам найти единомышленников в другой стране не проблема.