Насколько мне известно, не всегда. По мнению историков, был период тотемизма и анимизма. Веры в духов и далекого предка.
Ну а если спрашивается, почему люди с древнейших времен верили в сверхъестественное, то очень долгое время знания людей о мире не позволяли объяснить его явления. А между тем каждый человек испытывает потребность в понимании. Это делает его жизнь проще и упорядоченней. А потому людям необходимо было объяснение и представление о духах и богах, управляющих природными явлениями, которых в то же время можно задобрить, изрядно успокаивало.