Думают, причём постоянно. И люди вообще, и учёные в частности, и всякие шарлатаны за компанию. Но представить что вне нашей обозримой вселенной, что не будет этой самой вселенной, а будет чем-то кардинально другим - не такая уж простая задача. Человеку в принципе сложно оперировать чем-то, чего он не видел. Если вы не знакомы с человека и никогда с ним не виделись, вы не сможете представить себе его лицо; даже если Вам его тщательно опишут, в Вашей голове возникнет некий собирательный образ, составленный из знакомых Вам образов.
В случае со вселенной всё выходит ещё сложнее. Допустим, вот она вселенная. Вот мы будто приближаемся к некой границе - вселенная у этой границы такая же, как везде, или она начнет изменятся и искажаться, как вода у поверхности? Вот она граница - как она выражена, как выглядит? Как понять, что вот она - граница вселенной? И нужно ли включать её во вселенную? И вот за границей вселенной какой-то, не знаю, первобытный опейрон. Это вообще что? Можно ли к нему вообще применять категорию "что"? Его можно увидеть, потрогать, зарегистрировать?
Это примерно как представить себе шестимерный куб или придумать новый цвет (не оттенок, а именно цвет).