Почему когда слушаешь музыку которая тебе нравится до мурашек, начинаешь зевать? Или так только у меня одного?

Думаю, это всё же именно ваша реакция.

Наиболее вероятное предположение - оттого, что забываешь дышать))

Кроме шуток: в моменты эмоциональных переживаний мы можем задерживать дыхание, оно может становиться более поверхностным. Не обязательно, но как возможный вариант.