Раньше были настолько холодные зимы, что русский мужик на селе загонял всю скотину в сени. На улице, в будке, оставалась обычно только собака. Вот когда холод был совсем невыносимым, тогда загоняли уже и ее. Отсюда пошло выражение "собачий холод", который и означает сильную стужу.