Потому что внешние раздражители влияют на содержание сна, стараясь как бы в него "вписаться". Влияют как звуки, так и ощущения и даже запахи. Восприятие внешнего мира человеком происходит посредством разных отделов мозга, но во время сна мозг перестраивается на автономный режим работы. Когда мы спим, он продолжает улавливать внутренние и внешние раздражители, даже самые слабые. Эти раздражители превращаются в образы, которые мы «видим» во сне. Подробнее можно почитать у Кандинского и об экспериментах Касаткина.