Если в двух словах, "ветер" - это перемещение вещества, а "волна" в свою очередь подразумевает перенос энергии без переноса вещества.
Электромагнитная волна в равной степени не нуждается в среде для распространения (e.g. электромагнитные волны в вакууме) и не зависит от состояния этой среды.