Непростая ситуация, сочувствую, по всей видимости, она доставляет вам много неприятных чувств.
Вы не обязаны ничего никому доказывать. Отношения все-таки вашей сестры и ее молодого человека. Ответственность за то, что в них происходит, лежит на них. Это похвально, что вы беспокоитесь и, видимо, стараетесь помочь сестре, но это не ваша ответственность помогать ей в чем-то убеждать своего молодого человека.
Скорее всего, им самим стоит поработать над доверием в паре. Если я правильно понимаю, то молодого человека беспокоит ваш статус из-за ревности. А если бы вы не были братом, то что? девушке нельзя было бы с вами общаться? Тут вашей сестре самой стоит подумать над тем, является ли подобное отношение к ней (недоверие, просьбы что-то доказывать и по всей видимости ограничения) приемлемым для нее.
Какие у вас необычные и непростые отношения: парень встречается с вашей двоюродной сестрой, но любит, вероятно, вас, если ревнует вас к ней. А вы-то сами, любите его?