Есть такая версия, что из индийского штата Пенджаб. Многие века назад, когда началось междоусобицы между кастами и истребление кассы неприкасаемых, часть индийцев снялась с мест своего обитания и покинула родные места. Так и возникла народность цыган, нашедшая пристанище только в Румынии.
Спасибо за хороший развернутый ответ