Я именно так и сделал в 2010 году. Отучился только первый курс в РЭА. Наверное на сегодняшний день, если есть возможность уехать, самая большая сложность это документы. Если ты хочешь уехать, как студент, думаю это самый простой способ.
То, что касается сложностей, в самом начале это адаптация. Но она обычно проходит быстро, как только попадаешь в социальную среду школы/университета.