Лицензия – это разрешение заниматься лицензируемым видом деятельности. Выдает лицензии лицензирующий орган, а не ИП или ООО сами себе.
Например, образовательную лицензию выдает Рособрнадзор, и чтобы ее получить, надо выполнить ряд требований (подготовить программу обучения, нанять квалифицированные кадры, создать условия для организации обучения и др.).
Самозанятые в принципе не могут получить лицензию, потому что соответствующие нормативные акты на них не распространяются, по крайней мере, пока.
Если вы хотите заняться именно лицензируемым видом деятельности, то надо открывать ИП или ООО. Однако надо учитывать, что индивидуальные предприниматели вправе заниматься только некоторыми видами лицензируемой деятельности (образовательная, фармацевтическая, медицинская, автоперевозки, частная детективная). А все виды деятельности, на которые надо получать лицензии, разрешены только для ООО.