Если они обитают в типичных для себя климатических условиях - нет, толком-то и не мёрзнут, т.к. их "шёрстка" - это результат долгого эволюционного процесса по приспособлению к условиям окружающей среды. И раз они выжили и здравствуют, значит это приспособление работает как надо. Если же животное не приспособлено к холодам или жаре, то его мех (или отсутствие оного) поможет не сильно. Тут уже вопрос конкретных ситуаций - метеорологических параметров, вида животного и т.п. К тому же животные не такие тупые, как некоторые считают. Они, пускай и на уровне инстинктов и т.п. вещей, могут находить или даже строить себе укрытия от неблагоприятной погоды. Например, пингвины, когда очень холодно, прислоняются плотно друг к дружке, и в центре такого пингвиньего скопления температура может быть на 20-30 градусов выше, чем окружающая.