Это зависит от договоренностей между странами. Как правило, она выплачивается государством, в котором была заработана, в порядке, предусмотренном договорами и международными решениями. Если пенсия накопительная и вложена в негосударственный фонд, проблемы вообще не бывает, если конечно пенсионер не становится гражданином КНДР:)