Опасения - нормальный неизбежный фон.
Но в целом, мне кажется, есть смысл переезжать туда, где больше возможностей, - даже если прямо сейчас не понимаете, как вы их сможете использовать, по шагам.
Условно, в Москве точно больше возможностей для работы, учёбы, развития, чем в моём Архангельске.
Соответственно, хотя я не уезжаю из своего города, но последние 8,5 лет каждый месяц приезжаю в Москву по учёбе/работе, часто не один раз.
В той же логике возможностей за пределами России больше, чем в России. Впрочем, и страхов, связанных с переездом, больше.
Нет универсального ответа: надо вам переезжать, или не надо. Лично я предпочитаю бояться, я нетребователен к жизни, скорее приспособленец, - это не ругательство. Мне так ближе. -- С другой стороны, если бы вернуться в 25 лет, я посоветовал бы себе пуститься в путь. Просто сейчас есть опыт прохождения жёстких кризисов, и обнаружил свою устойчивость. Она и тогда была, просто о ней не знал. - Пока не попробуешь...)
На самом деле я боюсь только того, что буду одинок в незнакомом городе, оставив друзей и родных. Уже был такой опыт.