Не обязательно. Без заземления фильтр работать будет.
Но это создаёт некоторую небольшую опасность, если прикоснуться к корпусу ПК или металлическим контактам шнура USB и к заземлению, в частности, к батарее. Без фильтра всё так же.
PS: я б взял UPS, чем этот фильтр. Дороже не намного, но полезней существенно. От любого бренда, APC ломается так же, как в 2-3 более дешевые изделия.