Свое радио на Яндексе включается и настраивается через пункт "Личные станции" на заглавной странице Яндекс.Радио. Кстати говоиря, довольно корректно определяет мои музыкальные пристрастия, но я все равно не назвал бы это "радио"...
Так на сайте настраивается, а на станции скорее всего просто при включении музыки играет радио согласно вашим предпочтениям